简历

这里提供中文版简历；下方可下载英文版 PDF。

下载 PDF 简历（英文版）

教育背景

管理学博士（计量经济学），英国利物浦大学，2007 年 10 月 – 2011 年 7 月
导师：Brendan McCabe 教授
论文题目：“Analysis of Integer Valued Autoregressive Process”（整数值自回归过程分析）
研究训练：数据收集策略、定量方法、社会科学哲学、研究与信息技能导论。
理学硕士（经济学），英国爱丁堡大学，2004 年 9 月 – 2005 年 11 月
学位论文题目：“Applying the Bootstrap in Time Series Analysis”（自助法在时间序列分析中的应用）
课程：微观经济学、宏观经济学、定量方法、高级微观经济学、经济政策。
经济学学士（国际金融），天津财经大学，2001 年 9 月 – 2004 年 7 月
学位论文题目：“Mortgage Loan Management in China”（中国的住房抵押贷款管理）
以优异成绩毕业，用三年完成四年制本科学业。
核心课程：微积分、概率论与数理统计、线性代数、会计学、财务管理等。

专业发展

哈佛商学院高管教育，美国马萨诸塞州波士顿
Global Colloquium on Participant-Centered Learning（以参与者为中心的教学全球研讨班），2026 年 7 月 26–31 日
仅限受邀参加的教师发展项目，聚焦以参与者为中心的教学、案例教学法、课堂讨论引导、课程设计与案例开发。

工作经历

2022 年 4 月 – 至今
副主任，中国科学院大学经济与管理学院统计与数据科学系
- 在统计与数据科学专业的课程开发与更新中承担核心工作。
- 组织邀请知名学者参加的研讨会与工作坊。
- 研制了用于评估中国中小银行能力的金融科技指数。
2023 年 5 月 – 2024 年 9 月
副教授兼质量负责人（Head of Quality），英国伯明翰大学数学学院（借调至暨南大学）
- 开发并讲授数据分析导论课程，包括研讨课与考试材料。
- 组织工作坊并参与专业评审。
2018 年 11 月 – 至今
副教授，中国科学院大学经济与管理学院
- 担任高级时间序列分析、金融数据的建模与分析、金融计量经济学等课程的课程负责人。
- 获得多项教学奖励，包括青年教师教学特别奖。
2013 年 3 月 – 2018 年 11 月
助理教授，中国科学院大学经济与管理学院
- 担任金融经济学、金融计量经济学与金融统计学课程的课程负责人。
- 在中国政法大学客座讲授金融时间序列分析。
2013 年 3 月 – 2014 年 12 月
国际合作办公室副主任，中国科学院大学经济与管理学院
- 组织研讨会，并与 Nicolas Hope 教授、James T’ien 教授等知名学者开展合作。
- 协助 AMBA 认证及国际联合合作项目。
2011 年 9 月 – 2012 年 11 月
讲师／教学研究员（Grade 7，教学与学术类），英国利物浦大学管理学院
- 继续为博士期间讲授过的课程提供教学支持。
- 担任金融学导论课程负责人。
- 支持中国科学院（CAS）与利物浦大学管理学院（ULMS）合作申报中英博士联合培养项目。
2006 年 2 月 – 2007 年 10 月
助理教授，天津科技大学经济与管理学院
- 讲授经济学案例分析、基础计量经济学、微观经济学与商务英语基础；编写有效的课件与讲义，面向大班授课。
- 担任计量经济学实验室协调员，负责计算机实验室的日常运行与学生使用管理。
- 指导本科毕业论文，持续提供支持、指导与建设性反馈。

科研项目

项目负责人，国家自然科学基金（NSFC）面上项目《基于调整样本值域的自正则时间序列分析》，2022 – 2025 年。
项目负责人，中国科学院项目：中国主要城市的就业、主观幸福感、公共服务满意度与劳动力市场效率，2019 – 2020 年。
项目负责人，中国科学院项目：大数据中的稀疏参数模型，2015 – 2017 年。
项目负责人，国家自然科学基金（NSFC）项目：空间整数值时间序列模型，2015 – 2017 年。
部分应用型课题：金融市场监测与衍生品市场预警系统、投资者情绪与股市政策，以及面向中小银行的金融科技研究。

技能

统计分析：R、Python、Stata、MATLAB
计量经济学：时间序列分析、面板数据模型、波动率建模
数据科学：机器学习、数据可视化、预测建模
- 子技能 1：监督学习
- 子技能 2：无监督学习
- 子技能 3：神经网络
金融分析：
- 财务报表分析
- 风险评估
- 资产定价模型
- 投资组合管理
编程：R、Python、MATLAB

发表论文

机器学习在经济学预测与政策分析中的应用

Sun, J., Cole, M., & Härdle, W. K. (2026). "Using Machine Learning for Prediction and Policy Analysis in Economics." The Review of Mathematical Economics, 1(2), 67-108.

供应链冲击与绿色金融市场的重构：分位数对分位数关联分析

Yao, J., Wu, J., Feng, H., & Sun, J. (2026). "Supply Chain Shocks and the Reconfiguration of Green Finance Markets: A Quantile-on-Quantile Connectedness Analysis." Systems, 14(6), 652.

全球供应链中的虚拟水：贸易结构、产业构成与政策杠杆

Jiang, W., Sun, J., Cole, M., & Zhang, Y. (2026). "Virtual water in global supply chains: Trade structure, industrial composition, and policy levers." Ecological Economics, 248, 109068.

可持续—数字金融中的风险传播与系统韧性：绿色金融、绿色加密货币与非绿色加密货币市场的时频高阶矩分析

Wu, J., Yao, J., & Sun, J. (2026). "Risk Propagation and System Resilience in Sustainable-Digital Finance: A Time-Frequency Higher-Order Moment Analysis of Green Finance, Green Cryptocurrency, and Non-Green Cryptocurrency Markets." Systems, 14(6), 628.

Regression with R and Python: Description, Prediction, and Causal Analysis in Social Science and Medicine

Johansson, P., & Sun, J. (forthcoming 2026). "Regression with R and Python: Description, Prediction, and Causal Analysis in Social Science and Medicine." Springer.

碎片化美元获取体系中的稳定币、风险传导与系统重构：来自分位数时频分析的证据

Wu, J., Sun, J., Feng, H., & Long, F. (2026). "Stablecoins, Risk Transmission and Systemic Reconfiguration in a Fragmented USD Access System: Evidence from Quantile Time-Frequency Analysis." Systems, 14(5), 562.

Econometrics and Time Series Methods: Theory, Applications, and R Implementation

Hong, Y., Linton, O., & Sun, J. (2026 forthcoming). "Econometrics and Time Series Methods: Theory, Applications, and R Implementation." Springer.

金融科技学 (FinTech)

Sun, J., Hong, Y., Wang, S., & Yang, Y. (forthcoming 2026). 金融科技学 (FinTech). Higher Education Press.

金融计量经济学：理论、案例与 R 语言 (Financial Econometrics: Theory, Cases, and R Language)

Sun, J., Hong, Y., & Linton, O. (forthcoming 2026). 金融计量经济学：理论、案例与 R 语言 (Financial Econometrics: Theory, Cases, and R). Higher Education Press.

基于调整值域的自正则化自相关检验

Sun, J., Zhu, M., & Linton, O. (2025). "Adjusted-range-based self-normalized autocorrelation tests." Economics Letters, 251, 112315.

函数型数据的结构稳定性：一种新的基于调整值域的自正则化方法

Sun, J., Hong, Y., Lin, Z., & Xu, W. (2025). "Structural stability of functional data: A new adjusted-range-based self-normalization approach." Economics Letters, 253, 112350.

结构突变的柯尔莫哥洛夫–斯米尔诺夫型检验：一种新的基于调整值域的自正则化方法

Hong, Y., Linton, O., McCabe, B., Sun, J., & Wang, S. (2024). "Kolmogorov-Smirnov type testing for structural breaks: A new adjusted-range-based self-normalization approach." Journal of Econometrics, 238(2), 105603.

政府能力与回应性：关于 CO₂ 排放与脱碳的全球考察

Cole, M., Sun, J., Jiang, W., & Zang, L. (2024). "Governmental Capabilities and Responsiveness: Global Investigations into CO₂ Emissions and Decarbonization." International Journal of Public Administration, 1-19.

政府与公众的社交媒体互动：政务微信公众号 COVID-19 相关信息的中国案例研究

Shao, C., Guan, X., Sun, J., Cole, M., & Liu, G. (2022). "Social media interactions between government and the public: A Chinese case study of government WeChat official accounts on information related to COVID-19." Frontiers in Psychology, 13, 955376.

工作论文

Li, J., Sun, J., Zhang, Q., Cole, M., & Hong, Y. (2026). 城市群扩容与收益的地理分布：来自长三角的证据（Megaregion Enlargement and the Geography of Gains: Evidence from the Yangtze River Delta）。工作论文。
Sun, J., Cole, M., Yan, F.-C., & Han, Y. (2026). 成员资格规则与实际权益：中国户籍制度中的关口执行（Membership Rules and Realized Entitlements: Gateway Enforcement in China’s Hukou System）。预印本。ResearchGate。
Sun, J., Taamouti, A., & Hong, Y. (2026). 分布型格兰杰因果关系的在线监测（Online Monitoring of Distributional Granger Causality）。工作论文。ResearchGate。
Sun, J., & Hong, Y. (2026). 基于自正则化 DFT 谱得分的大型因子模型载荷空间不稳定性在线监测（Online Monitoring of Loading-Space Instability in Large Factor Models via Self-Normalized DFT Spectral Scores）。工作论文。ResearchGate。
Lin, Z., Sun, J., Härdle, W. K., & Zhu, M. (2026). 函数型时间序列中相关性偏移的监测（Monitoring Relevant Shifts in Functional Time Series）。工作论文。ResearchGate。
Sun, J., Li, H., Hong, Y., & Zhou, J. (2026). 时变线性工具变量模型的同时自正则化推断（Simultaneous Self-Normalized Inference for Time-Varying Linear IV Models）。工作论文。
Sun, J., Jiang, W., Wang, R., & Cole, M. (2026). 环境政策严格程度与全球供应链中碳足迹和灰水足迹的构成：基于多区域投入产出（MRIO）框架的国家—行业证据（Environmental Policy Stringency and the Composition of Carbon and Grey-Water Footprints in Global Supply Chains: Country-Industry Evidence from an MRIO Framework）。工作论文／预印本，2026 年 8 月。ResearchGate。
Hong, Y., Linton, O., Sun, J., & Taamouti, A. (2026). 面向经济时间序列的生成式人工智能检验（Testing Generative Artificial Intelligence for Economic Time Series）。工作论文。ResearchGate。
Hong, Y., Lin, Z., Linton, O., Newey, W. K., & Sun, J. (2026). 仿射同变的调整值域自正则化（Affine-Equivariant Adjusted-Range Self-Normalization）。工作论文。ResearchGate。
Wu, J., Luan, L., Sun, J., & Feng, H. (2026). SPF GDP 预测尾部修正与增长相对收益利差（SPF GDP Forecast-Tail Revisions and Growth-Relative Return Spreads）。修改后重投（Revise and Resubmit），Finance Research Letters。ResearchGate。
Wang, X., Sun, J., & Cole, M. (2026). 人口流动管制摩擦与工作质量：来自中国户籍制度的证据（Migration-Control Frictions and Job Quality: Evidence from China's Hukou System）。工作论文。
Zhu, M., Hong, Y., Sun, J., & Linton, O. (2026). 基于调整值域自正则化的结构变化在线监测（Online Monitoring of Structural Change with Adjusted-Range Self-Normalization）。工作论文。ResearchGate。
Jiang, W., Dong, J., Sun, J., & Cole, M. (2026). 政治更替与创新体系韧性：来自 45 个经济体的专利与研发证据（Political Turnover and Innovation-System Resilience: Patent and R&D Evidence from 45 Economies）。工作论文。
Li, F., Sun, J., & Wang, Y. (2026). 利率波动率中遗漏状态变量的非参数检验（A Nonparametric Test for Omitted State Variables in Interest-Rate Volatility）。工作论文。
Sun, J., Zhu, M., Härdle, W. K., Linton, O., & Lin, Z. (2026). 何时更新函数型表示：函数型时间序列结构变化的在线监测（When to Refresh a Functional Representation: Online Monitoring of Structural Change in Functional Time Series）。工作论文。
Sun, J., Zhang, Q., Wu, J., Yan, X., Wei, X., Yau, S.-T., & Long, F. (2026). GLMY 路径同调揭示加密货币期权市场的结构重组（GLMY Path Homology Reveals Structural Reorganization in Cryptocurrency Options Markets）。工作论文。
Chen, X., Liu, J., Sun, J., Zhang, Q., Yan, X., & Long, F. (2026). 面向可信 AI 语料库的数学科学（Mathematical Sciences for Trustworthy AI Corpora）。工作论文。
Sun, J., Taamouti, A., & Lin, Z. (2026). 基于相关性的函数型格兰杰因果关系的自正则化推断（Self-Normalized Inference for Relevance-Based Functional Granger Causality）。修改后重投（Revise and Resubmit），Journal of Financial Econometrics。ResearchGate。

学术报告

第四届 IMA 金融与保险数学会议

2026年6月19日

报告 · 第四届 IMA 金融与保险数学会议，英国利物浦 The Liner Hotel

全球虚拟水流动与“水资源诅咒”？

2026年6月18日

报告 · IAEE 亚洲—大洋洲研究委员会线上研讨会，线上

2025 年第十七届欧洲中国经济学会暨第三十六届英国中国经济学会年会

2025年8月7日

报告 · 英国格拉斯哥

时间序列的序贯变点检测：基于调整值域的自正则化方法

2025年4月18日

报告 · 中国人民大学，中国北京

时间序列的序贯变点检测：基于调整值域的自正则化方法

2025年3月19日

报告 · 莱斯特大学，英国莱斯特

计量经济学会第 75 届欧洲会议

2024年8月29日

报告 · 荷兰鹿特丹

2024 年计量经济学会亚洲会议

2024年6月28日

报告 · 中国杭州

时间序列分析前沿方法：从结构变化到时变网络

2024年3月8日

报告 · 伯明翰大学教育学院，英国伯明翰

邹至庄讲座青年学者论坛

2022年4月18日

报告 · 中国北京

CFE-CMStatistics 2021

2021年12月18日

报告 · 英国伦敦

清华大学统计学与数据科学青年学者论坛

2021年10月23日

报告 · 清华大学（北京），中国北京

计量经济学会澳大利亚会议

2021年7月7日

报告 · 墨尔本大学，澳大利亚墨尔本（线上）

计量经济学会北美夏季会议

2021年6月19日

报告 · 魁北克大学蒙特利尔分校，加拿大蒙特利尔（线上）

第十三届 SoFiE 年会（北美）

2021年6月15日

报告 · 加州大学圣迭戈分校拉迪管理学院，美国圣迭戈（线上）

第四届中国计量经济学者论坛

2020年12月19日

报告 · 上海社会科学院（上海徐汇），中国上海

第十三届 ERCIM 计算与方法统计工作组国际会议

2020年12月19日

报告 · 英国伦敦

2020 年第十二届计量经济学会世界大会

2020年8月17日

报告 · 意大利米兰，意大利米兰（线上）

2019 年英国皇家统计学会年会

2019年9月2日

报告 · 英国贝尔法斯特，英国贝尔法斯特（线上）

2019 年计量经济学会亚洲会议（AMES）

2019年6月14日

报告 · 中国厦门

2019 年中国留美经济学会（CES）中国年会

2019年6月8日

报告 · 中国大连

第九届 ERCIM 计算与方法统计工作组会议暨第十届计算与金融计量经济学国际会议

2016年12月9日

报告 · 塞维利亚大学，西班牙塞维利亚

IEEE 分析与风险研讨会

2015年8月14日

报告 · 中国科学院大学（北京），中国北京

教学奖励与研究生指导

青年教师教学特别奖，中国科学院大学，课程《金融统计与计量经济学》，2017 – 2018 年。
研究生优秀课程奖，中国科学院大学，课程《金融统计与计量经济学》《金融数据的建模与分析》，2019 年与 2022 年。
校级教学技能竞赛奖，中国科学院大学，2023 年。
一流课程建设项目，中国科学院大学经济与管理学院，课程《高级时间序列分析》，2026 年（人民币 15,000 元）。
我讲授金融计量经济学、时间序列分析、金融数据建模与量化金融方向的研究生课程，并指导硕士与博士研究生，其中多人已进入博士阶段学习，或在高校、金融机构与业界担任研究及专业岗位。
我与洪永淼教授共同组织计量经济学系列研讨会，并共同支持计量经济学与统计学方向学生的科研训练。

学术服务与管理工作

副主任，中国科学院大学经济与管理学院统计与数据科学系
- 主持系内课程建设与学术活动。
- 组织研讨会与工作坊，邀请国际高校的知名学者与专家。
- 曾主持 萧政教授、Whitney Newey 教授等顶尖计量经济学家的学术报告。
组织并参与 2022 年与 2023 年亚洲计量经济学与统计学暑期学校
应邀在中国金融论坛及多所国际高校作报告。
与中央研究院（Academia Sinica）、伯明翰大学等国际机构合作组织研讨会与工作坊。

编辑服务

副主编（Associate Editor），Review of Mathematical Economics
（International Press of Boston）
期刊主页
副主编（Associate Editor），Digital Finance
（Springer Nature）
期刊主页
副主编（Associate Editor），Management & Marketing
（Springer Nature）
期刊主页

审稿与基金评审服务

担任以下期刊的匿名审稿人：Journal of Business & Economic Statistics、Statistica Sinica、Finance Research Letters、International Review of Economics & Finance、Journal of Environmental Management、Journal of Institutional Economics、Economic Analysis and Policy、The Journal of Supercomputing、Journal of Public Affairs、Economic Modelling、Computational Statistics 以及《系统工程理论与实践》。
国家自然科学基金（NSFC）青年项目与面上项目的外部评审专家。
担任 2024 年计量经济学会亚洲会议时间序列分会场、时变计量经济模型研讨会以及中国计量经济学者论坛的会议审稿与审稿协调工作。

专业资格与学术团体

CFA 持证人，CFA 协会（CFA Institute），2013 年获得
英国数学及其应用研究所会士（Fellow of the Institute of Mathematics and its Applications，FIMA）
伦敦数学会会员