Econometrics and Time Series Methods: Theory, Applications, and R Implementation
即将由 Springer 出版，2026
《Econometrics and Time Series Methods: Theory, Applications, and R Implementation》涵盖广泛的主题，包括回归模型、单变量与多变量时间序列、波动率建模、非参数与半参数方法、HAR 推断、自回归滤波与状态空间模型、非平稳过程、连续时间金融以及机器学习。本书强调在 R 中的动手实现，配有大量基于真实金融与宏观经济数据的示例，力求将理论、方法、实证应用与计算融为一体。
作者为洪永淼（Yongmiao Hong）、Oliver Linton 与孙佳婧（Jiajing Sun），按英文姓氏字母顺序排列。
官方配套网站
本书官方配套网站：
网站汇集了各章导读、十套讲义幻灯片以及 68 个可复现的 R 示例，可用于教学与自学。配套的 GitHub 仓库提供更多开源 R 资源。
因版权限制，本网站不提供全书内容。
推荐引用： Hong, Y., Linton, O., & Sun, J. (2026 forthcoming). "Econometrics and Time Series Methods: Theory, Applications, and R Implementation." Springer.