中国科学院大学 · 北京
孙佳婧
统计与数据科学系副教授
金融计量经济学 · 时间序列 · 风险建模 · CFA 持证人 · FIMA
自 2013 年起为 CFA 持证人 · 查看 CFA 证书
我是中国科学院大学统计与数据科学系副教授、副主任。我研究并发展适用于金融、经济与环境数据的计量经济学方法， 尤其关注函数型时间序列、调整值域自正则化、结构变化监测与风险建模。我曾与中国金融期货交易所合作， 为监管预警系统奠定基础；基于 541 家中国中小银行的数据编制了数字金融竞争力指数； 并从事环境管理与生态经济学研究，包括全球供应链中的虚拟水。我的学术工作还包括研究生教学， 以及金融计量经济学、时间序列分析、金融科技和 R/Python 回归分析方面的教材写作， 重视实证应用、量化推理与可复现的编程实践。
目录
研究
面向金融、经济与环境数据的计量经济学方法
我的方法论研究以时间序列计量经济学为核心，包括在强相依与厚尾条件下对长期方差进行稳健推断的 调整值域自正则化（Adjusted-Range Self-Normalisation）框架，以及函数型时间序列与自正则化监测。
在应用方面，我的工作涵盖金融风险、数字金融、环境管理与生态经济学，包括面向衍生品市场的监管预警研究、 基于文本与机器学习的金融科技竞争力评估，以及全球供应链中的虚拟水。
金融计量经济学· 函数型时间序列· 自正则化· 风险监测· 经济学中的机器学习· 环境管理· 生态经济学
学术报告
部分学术报告与研讨会
我定期在计量经济学与统计学的国际会议上作报告，包括计量经济学会的世界、欧洲、亚洲、北美与澳大利亚会议， SoFiE 以及 CMStatistics，并受邀在多所大学作学术报告。在允许的情况下，我会分享幻灯片。
IAEE 亚洲—大洋洲研究委员会线上研讨会 · 线上 · 2026 年 6 月 18 日
序贯变点检测：调整值域自正则化方法
幻灯片（PDF）欧洲中国经济学会暨英国中国经济学会年会，格拉斯哥 · 2025· 计量经济学会亚洲会议，杭州 · 2024· 莱斯特大学，受邀报告 · 2025· 伯明翰大学 · 2024
基于调整值域自正则化的置信区间构造
计量经济学会第 75 届欧洲会议，鹿特丹 · 2024· CFE-CMStatistics，伦敦 · 2021· 清华大学，北京 · 2021
基于调整值域自正则化的结构突变检验
计量经济学会北美夏季会议，蒙特利尔 · 2021· 计量经济学会澳大利亚会议，墨尔本 · 2021· ERCIM CMStatistics，伦敦 · 2020
带协变量的整数值自回归模型的模型平均
第十二届计量经济学会世界大会，米兰 · 2020· 英国皇家统计学会年会，贝尔法斯特 · 2019· 计量经济学会亚洲会议，厦门 · 2019
条件方差中随机趋势的得分统计量检验
第十三届 SoFiE 年会，圣迭戈 · 2021
著作与教学
以研究引领的教学与写作
我讲授金融计量经济学、高级时间序列、回归分析与量化金融等研究生课程， 并撰写教材，将统计理论与实证应用以及可复现的 R 与 Python 代码相结合。
研究之外
水彩、花园与日常观察
2025 年，我画了自己的第一幅水彩，并很快爱上了这种媒介。 我喜欢它带给初学者的那份坦诚：它训练我更仔细地观察色彩、光线、花园与寻常的景致。
水彩作品 · 始于 2025 年
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