金融计量经济学：理论、案例与 R 语言 (Financial Econometrics: Theory, Cases, and R Language)

本书是一部中文金融计量经济学教材。

本教材系统介绍金融计量经济学的基础理论与实际应用，并结合 R 语言编程开展分析。全书讨论计量经济学方法在金融市场、金融机构与金融工具研究中的应用，涉及价格形成、风险度量与政策传导等问题，可供该领域的学生与从业者参考。

内容从基础概念逐步过渡到前沿方法，涵盖回归分析、时间序列模型、ARCH/GARCH 模型、非参数方法、资产定价模型、连续时间模型与收益率曲线建模等主题，重点讨论波动率建模、风险管理与尾部风险估计。最后几章探讨人工智能、机器学习与金融计量经济学的结合。

本书重视R 语言实践。每章均配有可运行的 R 代码示例与结构化习题，帮助读者理解相关理论，并将计量方法应用于真实金融数据。

本书面向经济学与金融学专业的研究生、高年级本科生，以及从事量化金融与经济研究的专业人士，适合希望系统学习金融计量经济学并运用 R 语言开展金融分析与建模的读者。

因版权限制，本网站不提供全书内容。

推荐引用： Sun, J., Hong, Y., & Linton, O. (forthcoming 2026). 金融计量经济学：理论、案例与 R 语言 (Financial Econometrics: Theory, Cases, and R). Higher Education Press.