基于调整值域的自正则化自相关检验

摘要

本文提出基于调整值域的自正则化检验，用于检验时间序列的自相关函数（ACF）；自相关函数对于理解相依结构和进行可靠的统计推断至关重要。我们的方法性能更优，尤其是在检验一阶自相关是否存在时。我们通过模拟展示了这些检验的有效性，并将其应用于北京市 COVID-19 病例数的分析。结果证实了方法的稳健性，有望显著推进复杂数据环境下时间相依性的检测。

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推荐引用： Sun, J., Zhu, M., & Linton, O. (2025). "Adjusted-range-based self-normalized autocorrelation tests." Economics Letters, 251, 112315.
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