金融时间序列分析（客座讲授）

Guest Lecturer in Financial Time Series Analysis

客座讲座，中国政法大学经济系，2013

作为金融时间序列分析课程的客座讲师，我讲授了分析金融数据的关键方法，包括自回归模型（AR）、GARCH 模型以及市场波动率建模技术。我结合实际案例引导学生学习，并阐释计量经济学工具在金融经济学中的应用。