带协变量的计数数据自回归模型的模型平均
Model Averaging for Count-Data Autoregressive Models with Covariates
《计量经济学报》已接收，待刊，2025
作者： 孙佳婧、林卓、Brendan McCabe。孙佳婧为第一作者。
对计数时间序列进行预测时，研究者往往难以事先确定哪个模型最合适。本文在极大似然估计的基础上，提出用 K 折交叉验证组合多个带协变量的整数值自回归模型。该方法既能用于点预测和区间预测，也能估计完整的预测分布。文章给出平方损失下的渐近最优性结果，并通过模拟与实证分析比较不同方法的预测表现。
推荐引用： Sun, Jiajing, Zhuo Lin, and Brendan McCabe. “带协变量的计数数据自回归模型的模型平均” [Model Averaging for Count-Data Autoregressive Models with Covariates]. China Journal of Econometrics. Accepted for publication. In Chinese.