高级时间序列分析

本课程聚焦高级时间序列分析技术，包括协整、向量自回归（VAR）模型与状态空间模型。课程还涵盖回归模型、单变量与多变量时间序列、波动率建模、非参数与半参数方法、HAR 推断、自回归滤波以及连续时间金融，并强调真实金融与宏观经济数据的应用。作为主讲教师，我培养学生对复杂金融与经济时间序列数据进行建模的能力。

本课程旨在融合理论、方法、实证应用与计算。教学生态还包括开源课程幻灯片、课程网站（课程网站）以及存放 R 代码的 GitHub 仓库（GitHub 仓库），为学生的学习与研究提供支持。