基于调整样本值域的自正则结构性变化的检验

摘要

本文提出一种基于调整样本值域的自正则化方法，用于检验时间序列中的结构性变化。该方法在强相依与厚尾分布下表现良好，显著提高了结构性变化检验的准确性。

推荐引用： 孙佳婧（通讯作者）等 (2022). "基于调整样本值域的自正则结构性变化的检验." 统计研究 (Statistical Research), 39(04): 122-133.