检验条件方差中是否存在随机趋势的得分统计量
A score statistic for testing the presence of a stochastic trend in conditional variances
发表于 Economics Letters，2022
摘要
本文提出一个得分检验统计量，用于检验 GARCH 过程的条件方差中是否存在随机趋势。我们推导了其原假设下的极限分布，并通过模拟与实证研究展示了其性质。
推荐引用： Hong, Y., Linton, O., McCabe, B., & Sun, J. (2022). "A score statistic for testing the presence of a stochastic trend in conditional variances." Economics Letters, 213, 110394.
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