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数字金融中的人工智能线上研讨会｜曲线何时真正发生了变化？

AI in Digital Finance — Online Seminars

When Does a Curve Really Change?

1 分钟阅读时长

发布时间： 2026年3月6日

总结“数字金融中的人工智能”线上研讨会：介绍一种自正则化、基于调整值域的检验方法，用于识别函数型时间序列中具有经济意义的变化，并以 Deribit 比特币期权的隐含波动率微笑为例加以演示。

中小商业银行数字金融竞争力评价指数的研制

Development of the Digital Financial Competitiveness Evaluation Index for Small and Medium Commercial Banks

1 分钟阅读时长

发布时间： 2024年12月14日

介绍历时四年研制的中小商业银行数字金融竞争力评价指数：基于 541 家中国银行 2015 至 2023 年的年报数据，运用机器学习与文本分析构建多维评价模型，并于 2024 年 12 月在中国金融论坛发布。

基于相关性的函数型格兰杰因果关系的自正则化推断

Self-Normalized Inference for Relevance-Based Functional Granger Causality

修改后重投（Revise and Resubmit）至 Journal of Financial Econometrics。本工作论文为希尔伯特空间时间序列中具有经济意义的函数型格兰杰因果关系构建了无需调参的自正则化检验，并应用于比特币期权市场与现货市场之间的波动率溢出。

函数型时间序列中相关性偏移的监测

Monitoring Relevant Shifts in Functional Time Series

本工作论文为弱相依函数型时间序列中的相关性变点检测构建了调整值域自正则化推断，提供无需调参的检验程序，并以比特币期权隐含波动率微笑为实证应用。

基于自正则化 DFT 谱得分的大型因子模型载荷空间不稳定性在线监测

Online Monitoring of Loading-Space Instability in Large Factor Models via Self-Normalized DFT Spectral Scores

本工作论文构建了基于离散傅里叶变换（DFT）谱得分的少调参自正则化序贯监测器，用于检测大型近似因子模型中的因子载荷不稳定性，实现稳定的误报控制并更快地检测结构变化。

分布型格兰杰因果关系的在线监测

Online Monitoring of Distributional Granger Causality

本工作论文构建了分布型格兰杰因果关系在线监测的统一框架，结合自正则化得分检测器与任意时刻有效的分位数 e 过程，并以 Deribit 期权信号监测 BTC 下行风险为实证应用。

面向可信 AI 语料库的数学科学

Mathematical Sciences for Trustworthy AI Corpora

本文从代表性、一致性、公平性、隐私性和稳健性五个维度讨论 AI 语料库的可信性，并梳理采集、清洗、增强与审计各阶段涉及的数学问题。

GLMY 路径同调揭示加密货币期权市场的结构重组

GLMY Path Homology Reveals Structural Reorganization in Cryptocurrency Options Markets

本工作论文将 GLMY 路径同调应用于逐笔比特币与以太坊期权数据，度量隐含波动率溢出网络与带符号交易压力网络中的高阶有向拓扑结构。

何时更新函数型表示：函数型时间序列结构变化的在线监测

When to Refresh a Functional Representation: Online Monitoring of Structural Change in Functional Time Series

本工作论文研究函数型表示的在线模型维护规则，比较了在以训练样本为锚的 FPCA 压缩之后，HAC、Shao 型自正则化与调整值域自正则化三种监测方法。

利率波动率中遗漏状态变量的非参数检验

A Nonparametric Test for Omitted State Variables in Interest-Rate Volatility

本工作论文提出一种非参数检验，用于判断在以保留状态变量为条件之后，某个候选状态变量能否从利率条件方差函数中被省略。

政治更替与创新体系韧性：来自 45 个经济体的专利与研发证据

Political Turnover and Innovation-System Resilience: Patent and R&D Evidence from 45 Economies

本工作论文将政治更替视为对创新体系韧性的一次压力测试，利用 45 个经济体 1980 至 2020 年的研发与专利指标进行研究。

人口流动管制摩擦与工作质量：来自中国户籍制度的证据

Migration-Control Frictions and Job Quality: Evidence from China’s Hukou System

本工作论文以中国户籍制度为例，利用 12 个流入地劳动力市场中非本地户籍劳动者的调查数据，研究人口流动管制制度如何塑造迁移后的工作质量。

SPF GDP 预测尾部修正与增长相对收益利差

SPF GDP Forecast-Tail Revisions and Growth-Relative Return Spreads

本工作论文利用专业预测者调查（SPF）的 GDP 密度预测，研究同一目标年份下行与上行尾部概率的修正能否预测增长相对收益利差。修改后重投（Revise and Resubmit）至 Finance Research Letters（已获邀进行大修）。

仿射同变的调整值域自正则化

Affine-Equivariant Adjusted-Range Self-Normalization

本工作论文构建了仿射同变的多元调整值域自正则化因子，无需长期协方差估计、带宽选择或对角化即可实现枢轴联合推断。

面向经济时间序列的生成式人工智能检验

Testing Generative Artificial Intelligence for Economic Time Series

本工作论文构建了一种正式的设定检验，用以判断 AI 生成的经济时间序列是否保持了观测数据的有限期联合分布，其推断对观测样本与合成样本中的相依性均进行了校准。

环境政策严格程度与全球供应链中碳足迹和灰水足迹的构成：基于多区域投入产出（MRIO）框架的国家—行业证据

Environmental Policy Stringency and the Composition of Carbon and Grey-Water Footprints in Global Supply Chains: Country-Industry Evidence from an MRIO Framework

本工作论文利用 Eora26 数据库中 40 个国家、25 个行业 2010 至 2018 年的最终需求足迹，考察环境政策严格程度与全球供应链中碳足迹和灰水足迹构成之间的关联。

时变线性工具变量模型的同时自正则化推断

Simultaneous Self-Normalized Inference for Time-Varying Linear IV Models

本工作论文为由局部广义矩估计（GMM）估计的局部平稳线性工具变量模型中的光滑系数，构建了同时自正则化置信带与路径检验。

成员资格规则与实际权益：中国户籍制度中的关口执行

Membership Rules and Realized Entitlements: Gateway Enforcement in China’s Hukou System

本文将中国户籍制度分析为一种成员资格架构：正式身份赋予权利主张，而行政关口决定这些主张能否转化为可实际使用的权益。

城市群扩容与收益的地理分布：来自长三角的证据

Megaregion Enlargement and the Geography of Gains: Evidence from the Yangtze River Delta

本文利用 99 个地级市（2004–2017 年）的城市特定合成控制，研究 2013 年长三角扩容，并记录了一种“赢者多得”（Winner-Takes-More）模式，跨边界溢出效应有限。

基于调整值域自正则化的结构变化在线监测

Online Monitoring of Structural Change with Adjusted-Range Self-Normalization

本工作论文提出一种调整值域自正则化监测方案（RSMS），用于时间序列结构变化的在线检测，避免了核、带宽和块长的选择。

比较两个方差的自助法检验：小样本下检验水平与功效的模拟

A bootstrap test for comparing two variances: simulation of size and power in small samples

发表于 Journal of Biopharmaceutical Statistics，2011

本文提出一种比较两个方差的自助法检验，重点通过模拟考察其在小样本下的检验水平与功效。

推荐引用： Sun, J., Chernick, M. R., & LaBudde, R. A. (2011). "A bootstrap test for comparing two variances: simulation of size and power in small samples." Journal of Biopharmaceutical Statistics, 21(6), 1079-1093.
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针对处理选择的回归变量选择的一种简单方法

A Simple Method for Variable Selection in Regression with Respect to Treatment Selection

发表于 Pakistan Journal of Statistics and Operation Research，2011

本文提出一种在涉及处理选择的回归设定中进行变量选择的方法。

推荐引用： Gunter, Lacey, Michael R. Chernick, and Jiajing Sun. “A Simple Method for Variable Selection in Regression with Respect to Treatment Selection.” Pakistan Journal of Statistics and Operation Research 7, no. 2-Sp (2011): 363–380.
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检验计数数据序列相依的得分统计量

Score Statistics for Testing Serial Dependence in Count Data

发表于 Journal of Time Series Analysis，2013

本文提出用于检验计数数据序列相依的得分统计量，尤其面向时间序列分析。

推荐引用： Sun, Jiajing, and Brendan P. McCabe. “Score Statistics for Testing Serial Dependence in Count Data.” Journal of Time Series Analysis 34, no. 3 (2013): 315–329.
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基于信息扩散的原油期货价格模型

An information diffusion-based model of oil futures price

发表于 Energy Economics，2013

本文提出一种基于信息扩散的原油期货价格预测模型，刻画金融市场中信息传播的动态。

推荐引用： Li, Z., Sun, J., & Wang, S. (2013). "An information diffusion-based model of oil futures price." Energy Economics, 36, 518-525.
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Mechanisms and performance of Chinese bear markets and policy suggestions

发表于 Palgrave Macmillan（伦敦），2015

本章分析中国股市牛熊阶段的形成机制、表现特征、与指数设计相关的实证观察以及终结信号，并基于信息扩散推导资产定价模型。

推荐引用： Li, Z., Sun, J., & Cole, M. (2015). Mechanisms and performance of Chinese bear markets and policy suggestions. In Li, Z., & Cheng, S. (Eds.), The Chinese Stock Market Volume II (pp. 125–189). Palgrave Macmillan.

Mechanisms and performance of Chinese bear markets and policy suggestions

发表于 科学出版社，2015

本章考察中国熊市的若干阶段及其内在机制，并结合中国市场环境提出政策取向的建议。

推荐引用： Li, Z., & Sun, J. (2015). Mechanisms and performance of Chinese bear markets and policy suggestions. In Li, Z., & Cheng, S. (Eds.), China's Stock Market Review and Outlook: 2002–2013. Science Press.

基于再生核希尔伯特空间（RKHS）的高维部分线性模型双惩罚回归方法

An RKHS-based approach to double-penalized regression in high-dimensional partially linear models

发表于 Journal of Multivariate Analysis，2018

本文提出一种基于再生核希尔伯特空间（RKHS）的方法，用于高维部分线性模型中的双惩罚回归。

推荐引用： Cui, W., Cheng, H., & Sun, J. (2018). "An RKHS-based approach to double-penalized regression in high-dimensional partially linear models." Journal of Multivariate Analysis, 168, 201-210.
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中国的领导干部：晋升与绩效的省级视角

Chinese leadership: Provincial perspectives on promotion and performance

发表于 Environment and Planning C: Politics and Space，2018

本文考察中国领导干部的晋升实践，聚焦省级层面的晋升与绩效。

推荐引用： Sun, J., Cole, M., Huang, Z., & Wang, S. (2018). "Chinese leadership: Provincial perspectives on promotion and performance." Environment and Planning C: Politics and Space, 37(4), 750-772.
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基于Katz分布的计数数据自回归模型以及其在预测呼吸系统患病人数中的应用

发表于 应用概率统计，2020

本论文提出了一种基于Katz分布的计数数据自回归模型，并将其应用于预测呼吸系统疾病的发病人数。该方法在处理高维数据时表现出了较好的预测能力。

推荐引用：孙佳婧（第一作者、通讯作者）等 (2020). "基于Katz分布的计数数据自回归模型以及其在预测呼吸系统患病人数中的应用." 应用概率统计, 36(6): 551-568.

基于调整样本值域的自正则结构性变化的检验

发表于 统计研究，2022

本论文提出了一种基于调整样本值域的自正则方法，用于检验时间序列中的结构性变化。该方法在强依赖性和重尾分布下表现良好，能够提升结构性变化检验的准确性。

推荐引用：孙佳婧（通讯作者）等 (2022). "基于调整样本值域的自正则结构性变化的检验." 统计研究 (Statistical Research), 39(04): 122-133.

删失相依数据的调整值域自正则化置信区间构造

Adjusted-range self-normalized confidence interval construction for censored dependent data

发表于 Economics Letters，2022

本文提出一种自正则化方法，用于为删失相依数据构造置信区间，提高了推断的稳健性与准确性。

推荐引用： Sun, J., Hong, Y., Linton, O., & Zhao, X. (2022). "Adjusted-range self-normalized confidence interval construction for censored dependent data." Economics Letters, 110873.
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检验条件方差中是否存在随机趋势的得分统计量

A score statistic for testing the presence of a stochastic trend in conditional variances

发表于 Economics Letters，2022

本文提出一个得分统计量，用于检验时间序列数据的条件方差中是否存在随机趋势。

推荐引用： Hong, Y., Linton, O., McCabe, B., & Sun, J. (2022). "A score statistic for testing the presence of a stochastic trend in conditional variances." Economics Letters, 213, 110394.
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创新、碳排放与污染避难所假说：气候资本主义与全球再解读

Innovation, carbon emissions, and the pollution haven hypothesis: Climate capitalism and global reinterpretations

发表于 Journal of Environmental Management，2022

本文在气候资本主义的背景下，考察创新、碳排放与污染避难所假说之间的关系。

推荐引用： Jiang, W., Cole, M., Sun, J., & Wang, S. (2022). "Innovation, carbon emissions, and the pollution haven hypothesis: Climate capitalism and global reinterpretations." Journal of Environmental Management, 307, 114465.
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政府与公众的社交媒体互动：政务微信公众号 COVID-19 相关信息的中国案例研究

Social media interactions between government and the public: A Chinese case study of government WeChat official accounts on information related to COVID-19

发表于 Frontiers in Psychology，2022

本文以 COVID-19 疫情期间的政务微信公众号为对象，分析中国政府与公众之间的社交媒体互动。

推荐引用： Shao, C., Guan, X., Sun, J., Cole, M., & Liu, G. (2022). "Social media interactions between government and the public: A Chinese case study of government WeChat official accounts on information related to COVID-19." Frontiers in Psychology, 13, 955376.
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政府能力与回应性：关于 CO₂ 排放与脱碳的全球考察

Governmental Capabilities and Responsiveness: Global Investigations into CO₂ Emissions and Decarbonization

发表于 International Journal of Public Administration，2024

本文在全球脱碳背景下，考察政府能力与 CO₂ 排放之间的关系。

推荐引用： Cole, M., Sun, J., Jiang, W., & Zang, L. (2024). "Governmental Capabilities and Responsiveness: Global Investigations into CO₂ Emissions and Decarbonization." International Journal of Public Administration, 1-19.
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结构突变的柯尔莫哥洛夫–斯米尔诺夫型检验：一种新的基于调整值域的自正则化方法

Kolmogorov-Smirnov type testing for structural breaks: A new adjusted-range-based self-normalization approach

发表于 Journal of Econometrics，2024

本文提出一种结构突变的柯尔莫哥洛夫–斯米尔诺夫（KS）型检验方法，并以基于调整值域的自正则化方法加以改进。

推荐引用： Hong, Y., Linton, O., McCabe, B., Sun, J., & Wang, S. (2024). "Kolmogorov-Smirnov type testing for structural breaks: A new adjusted-range-based self-normalization approach." Journal of Econometrics, 238(2), 105603.
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函数型数据的结构稳定性：一种新的基于调整值域的自正则化方法

Structural stability of functional data: A new adjusted-range-based self-normalization approach

发表于 Economics Letters，2025

本文提出一种基于调整值域的自正则化方法，用于检验函数型数据的结构稳定性。该方法提高了计算效率，并在纽约中央公园气象站气温数据的实证应用中表现良好。

推荐引用： Sun, J., Hong, Y., Lin, Z., & Xu, W. (2025). "Structural stability of functional data: A new adjusted-range-based self-normalization approach." Economics Letters, 253, 112350.
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基于调整值域的自正则化自相关检验

Adjusted-range-based self-normalized autocorrelation tests

发表于 Economics Letters，2025

本文提出一种基于调整值域的自正则化方法，用于时间序列分析中的自相关检验。该方法在保持对模型误设稳健性的同时提高了检验功效。

推荐引用： Sun, J., Zhu, M., & Linton, O. (2025). "Adjusted-range-based self-normalized autocorrelation tests." Economics Letters, 251, 112315.
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金融计量经济学：理论、案例与 R 语言 (Financial Econometrics: Theory, Cases, and R Language)

即将由高等教育出版社出版，2026

面向经济学与金融学专业研究生、高年级本科生及从业者的中文金融计量经济学教材，强调理论、案例与 R 语言实现的结合。

推荐引用： Sun, J., Hong, Y., & Linton, O. (forthcoming 2026). 金融计量经济学：理论、案例与 R 语言 (Financial Econometrics: Theory, Cases, and R). Higher Education Press.

金融科技学 (FinTech)

即将由高等教育出版社出版，2026

系统介绍金融科技在中国的发展与应用的中文教材，围绕技术、业务与监管三大主题展开。

推荐引用： Sun, J., Hong, Y., Wang, S., & Yang, Y. (forthcoming 2026). 金融科技学 (FinTech). Higher Education Press.

Econometrics and Time Series Methods: Theory, Applications, and R Implementation

即将由 Springer 出版，2026

洪永淼、Oliver Linton 与孙佳婧合著的计量经济学与时间序列方法教材，强调理论、方法、实证应用与 R 语言计算的统一。

推荐引用： Hong, Y., Linton, O., & Sun, J. (2026 forthcoming). "Econometrics and Time Series Methods: Theory, Applications, and R Implementation." Springer.

碎片化美元获取体系中的稳定币、风险传导与系统重构：来自分位数时频分析的证据

Stablecoins, Risk Transmission and Systemic Reconfiguration in a Fragmented USD Access System: Evidence from Quantile Time-Frequency Analysis

发表于 Systems，2026

本文将阿根廷视为一个碎片化的美元获取体系，运用分位数时频关联分析，考察官方、平行与基于稳定币的美元渠道之间的风险传导。

推荐引用： Wu, J., Sun, J., Feng, H., & Long, F. (2026). "Stablecoins, Risk Transmission and Systemic Reconfiguration in a Fragmented USD Access System: Evidence from Quantile Time-Frequency Analysis." Systems, 14(5), 562.
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Regression with R and Python: Description, Prediction, and Causal Analysis in Social Science and Medicine

已与 Springer 签订出版协议，2026

围绕描述、预测与因果分析三大目标、以 R 与 Python 实现的回归分析教材，面向社会科学与医学领域的读者。

推荐引用： Johansson, P., & Sun, J. (forthcoming 2026). "Regression with R and Python: Description, Prediction, and Causal Analysis in Social Science and Medicine." Springer.

可持续—数字金融中的风险传播与系统韧性：绿色金融、绿色加密货币与非绿色加密货币市场的时频高阶矩分析

Risk Propagation and System Resilience in Sustainable-Digital Finance: A Time-Frequency Higher-Order Moment Analysis of Green Finance, Green Cryptocurrency, and Non-Green Cryptocurrency Markets

发表于 Systems，2026

本文运用时频高阶矩框架，考察绿色金融、绿色加密货币与非绿色加密货币市场之间的风险关联与韧性。

推荐引用： Wu, J., Yao, J., & Sun, J. (2026). "Risk Propagation and System Resilience in Sustainable-Digital Finance: A Time-Frequency Higher-Order Moment Analysis of Green Finance, Green Cryptocurrency, and Non-Green Cryptocurrency Markets." Systems, 14(6), 628.
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全球供应链中的虚拟水：贸易结构、产业构成与政策杠杆

Virtual Water in Global Supply Chains: Trade Structure, Industrial Composition, and Policy Levers

发表于 Ecological Economics，2026

本文利用 Eora 多区域投入产出数据（189 个国家，2010–2021 年），刻画绿水、蓝水与灰水隐含水流动，并考察各国在虚拟水贸易中的地位与产业结构、贸易开放度、取水能力及增长表现之间的关系。

推荐引用： Jiang, W., Sun, J., Cole, M., & Zhang, Y. (2026). "Virtual water in global supply chains: Trade structure, industrial composition, and policy levers." Ecological Economics, 248, 109068.
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供应链冲击与绿色金融市场的重构：分位数对分位数关联分析

Supply Chain Shocks and the Reconfiguration of Green Finance Markets: A Quantile-on-Quantile Connectedness Analysis

发表于 Systems，2026

本文研究供应链瓶颈与绿色金融市场（包括清洁能源股票、绿色债券与碳价格）之间非线性、时变的关联性。

推荐引用： Yao, J., Wu, J., Feng, H., & Sun, J. (2026). "Supply Chain Shocks and the Reconfiguration of Green Finance Markets: A Quantile-on-Quantile Connectedness Analysis." Systems, 14(6), 652.
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机器学习在经济学预测与政策分析中的应用

Using Machine Learning for Prediction and Policy Analysis in Economics

发表于 The Review of Mathematical Economics，2026

本综述考察机器学习在何种情况下能够改进经济预测、测度、因果推断、政策学习、结构分析、金融应用与运营决策。

推荐引用： Sun, J., Cole, M., & Härdle, W. K. (2026). "Using Machine Learning for Prediction and Policy Analysis in Economics." The Review of Mathematical Economics, 1(2), 67-108.
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孙佳婧

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